標的資產價格的波動率:由於期權多頭的最大虧損額僅限於期權價格,而最大盈利額則取決於執行期權時標的資產市場價格與執行價格的差額,因此波動率越大,對期權多頭越有利,期權價格也應越高。
  無風險利率:無風險利率對期權價格的影響並不直接。對於看跌期權來說,當無風險利率上升時會使得看跌期權的價格下降,而對於看漲期權來說,他們的關係並不固定。
  標的資產的收益:由於標的資產分紅付息等將減少標的資產的價格,而執行價格並未進行相應調整,因此在期權有效期內標的資產產生收益將使看漲期權價格下降,而使看跌期權價格上升。
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